「ウィリアムズ%R」とは
一定期間の高値と安値の幅のなかで、直近の終値がどの位置にあるかを0〜マイナス100％の範囲で示すオシレーター系の指標。米国のトレーダー、ラリー・ウィリアムズが考案した。買われすぎや売られすぎの判断に使われる。
📌 投資判断のポイント
直近の終値が一定期間の高値と安値のどこにあるかを、0〜マイナス100％で示すオシレーター。マイナス20％より上は買われすぎ、マイナス80％より下は売られすぎの目安とされる。
ウィリアムズ%Rはどういう仕組み？
計算式は、（期間中の最高値－当日の終値）÷（期間中の最高値－期間中の最安値）×（－100）である。期間は14日がよく使われる。
終値が期間中の最高値と同じなら0％、最安値と同じならマイナス100％になる。値がマイナスで表されるのは、高値からどれだけ下にあるかを測る考え方をとっているためで、0％に近いほど高値圏、マイナス100％に近いほど安値圏にあることを意味する。
計算に使う値はストキャスティクスの%Kと同じ要素で、%Kが安値からの位置を測るのに対し、ウィリアムズ%Rは高値からの位置を測る。数値の向きが逆になっているだけで、%Kから100を引いた値と一致する。
ウィリアムズ%Rの具体例と注意点は？
14日間の最高値が1,200円、最安値が1,000円、当日の終値が1,150円なら、（1,200－1,150）÷（1,200－1,000）×（－100）でマイナス25％になる。
一般に、マイナス20％より上は買われすぎ、マイナス80％より下は売られすぎの目安とされる。ただし強い上昇相場では、終値が高値付近で引け続けるため、指標が0％近くに長く張り付く。数値だけを見て逆張りすると、トレンドに逆らう売買になりやすい。
平滑化をしないため、日々の値動きに敏感に反応し、ダマシが多い点にも注意したい。移動平均線などでトレンドの向きを確かめてから使うのが一般的である。
ストキャスティクスとの違い
ストキャスティクスは%Kを移動平均で滑らかにした%Dと組み合わせ、2本の線の交差で売買の合図を探す。ウィリアムズ%Rは通常1本の線だけで使い、平滑化をしない分、反応が速い。
同じ相場を見ても、ウィリアムズ%Rのほうが先に水準に届き、先に水準から外れる。速さと安定性のどちらを重視するかで使い分けられる。
期間を14日から5日などに短くすると、指標はさらに敏感になり、マイナス20％とマイナス80％の水準に届く回数が増える。反対に28日など長くすると動きは穏やかになるが、合図は遅れる。どの期間を使うかは、想定する保有期間に合わせて決めるのが基本で、短期売買なら短め、数週間の保有なら長めの設定が選ばれることが多い。
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