「インプライドボラティリティ」とは
一言でいうと インプライドボラティリティはオプション価格から逆算される市場の予想変動率。将来どれくらい動きそうかという期待を表す。### 詳しい仕組み・意味 IVが高いほどオプション価格は高くなりやすい。決算前、金融政策イベント前、急落局面では不確実性が高まりIVが上がることがある。### 具体例・注意点 IVが高いから必ず大きく動くわけではない。実際の値動きであるヒストリカルボラティリティやイベント通過後のIV低下も確認したい。
📐 計算式・数値の目安
オプション価格 ↑ = IV ↑ の影響を受けやすい
📌 投資判断のポイント
インプライドボラティリティは市場が織り込む将来の変動率。イベント前後で重要になる。
🏷 関連タグ
インプライドボラティリティ
IV
オプション
予想変動率
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